نام فایل : مارکوویتز

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 17

حجم : 1 مگابایت

ناحيه قابل قبول
پورتفوي مينيمم واريانس
ريسك پورتفوي
بازده پورتفوي
MVP
F
MVP
F
ريسك پورتفوي
بازده پورتفوي
L
Rf
M
پورتفوي بازار
M
Rf
L
اگر کوواریانس بین سهم جدید و بازار را
با واریانس بازار استاندارد کنیم، ضریب بتا به دست می‌آید.


بتا حساسیت بازده سهم را در مقابل تغییرات بازده بازار می‌سنجد.